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计量经济学工具（Stata）高级应用培训班
时期：2021-10-10 来源：培训中心
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第1讲 OLS估计量及其标准误 |
小样本OLS，大样本OLS，普通标准误， 异方差稳健的标准误，聚类稳健的标准误， 异方差自相关稳健的标准误、自助标准误。 【案例】Nerlove (1963)对美国电力企业的经典研究 |
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第2讲 Stata快速入门 |
数据导入，变量管理，描述统计，Stata画图，线性回归，Stata结果输出，Stata命令更新，Stata程序 【案例】结合Nerlove (1963)数据进行演示 |
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第3讲 内生性专题 |
IV, 2SLS与GMM，随机实验与自然实验，双重差分法，倾向得分匹配。 【案例】Griliches (1976)对教育投资回报率的经典研究； 【案例】Card and Kruger(1994)的自然实验； 【案例】就业培训的处理效应。 |
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第4讲 微观计量专题 |
二值与多值选择模型，排序与计数模型，断尾回归，归并回归，样本选择模型。 【案例】中原王朝被游牧民族征服的概率； 【案例】General Social Survey职业选择数据； 【案例】旅行团的旅行方式选择； 【案例】公司债券评级数据； 【案例】犯罪被捕次数的决定； 【案例】妇女的劳动力供给。 |
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第5讲 面板数据 |
固定效应与随机效应，时间效应，异方差稳健的豪斯曼检验、长面板、变系数模型，差分GMM、系统GMM。 【案例】交通死亡率； 【案例】香烟需求函数； 【案例】工资的动态决定。 |
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第6讲 时间序列 |
ARMA，ADL，VAR，单位根与协整，ARCH，GARCH。 【案例】S&P市盈率的ARMA模型； 【案例】美国利率、通胀率与失业率的VAR模型； 【案例】美国货币需求函数； 【案例】S&P 500收益率 |
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